Opções de Alavancagem das Opções de Cálculo Alavancagem - Opções de Definição A alavancagem é o valor múltiplo equivalente a opções de opções relativas ao preço real do ativo subjacente. Opções de alavancagem - Introdução O poder de alavancagem é aquele que todos aprendemos no início dos nossos dias escolares. O conceito de alavancagem remonta aos dias de Arquimedes que afirmou ser capaz de mover o mundo se for dada uma alavanca o suficiente. Em poucas palavras, alavancagem permite que um elemento menos vantajoso pare em efeito em um elemento mais vantajoso. Em termos de investimento, a alavancagem financeira permite que uma pequena quantidade de dinheiro participe e obtenha lucros geralmente avaliáveis apenas para uma maior quantidade de dinheiro. Derivativos tais como opções de ações simbolizam esse conceito de alavancagem financeira. A alavancagem das opções deu origem a mitos urbanos populares, como fazer centenas de milhares usando apenas mil em apenas alguns dias através da negociação de opções. De fato, o potencial de lucro explosivo da negociação de opções devido à alavancagem de opções atraiu um enorme seguimento de operadores de opções especulativas na área de negociação de opções e abriu a porta para negociação de curto prazo mais rentável e mais segura, como o comércio de swing. Explosive Short Term Option Trading Descubra como meus alunos obtêm mais de 87 Lucros mensais, de forma confiável, opções de negociação nas opções de mercado dos EUA Alavancagem - Ilustração Como exatamente as opções alavancam o trabalho As opções de ações produz alavancas de opções, conforme cada contrato representa 100 ações do estoque subjacente Custando apenas uma fração do preço. Isso permite que os comerciantes de opções controlem os lucros no mesmo número de ações a um custo muito mais baixo. Heres uma ilustração de vantagem de opções: assumindo que você tem 1000 e deseja investir em ações da empresa XYZ. A empresa XYZ está negociando em 50, enquanto as suas 50 opções de preço de compra estão pedindo 2,00. Neste caso, você poderia simplesmente comprar ações da empresa XYZ com todo o seu dinheiro e possuir 20 ações ou você pode comprar 5 contratos de 50 opções de compra de greve nas ações da empresa XYZ que controla 500 ações Com a mesma quantia de dinheiro, você pode controlar 25 Vezes mais ações da empresa XYZ do que você normalmente pode comprando ações. Essa opção é alavancada na negociação de opções. Cada contrato de compra de ações controla 100 ações do estoque subjacente. Opções Alavancagem - Cálculo O problema com a ilustração acima da alavancagem das opções é que, embora 5 contratos das 50 opções de chamadas de preço de exercício representem 500 ações da empresa XYZ, ela não se move exatamente na mesma magnitude que as ações da empresa XYZ. Opções de ações movem apenas uma fração do movimento de preço em seu estoque subjacente, regido pelo seu valor delta. Uma opção no dinheiro. Tipicamente possui um valor delta de 0,5. Isso significa que cada contrato de 50 opções de chamada de greve movimenta apenas 0,50 para cada 1 movimento no estoque subjacente. Exemplo de cálculo de alavancagem de opções Assumindo que a empresa XYZ se mata para 55 no próximo dia, as 50 opções de chamadas de ataque aumentarão de 2 para 4,50, 2,50 acima (5 x 0,5 2,50). Portanto, a alavancagem das opções reais de uma posição de opção pode ser feita usando a seguinte fórmula. Opções Alavancagem (preço do estoque delta - preço da opção) preço da opção Seguindo nosso exemplo acima: as ações da XYZ estão negociando em 50 e suas 50 opções de preço de preço de operação possuem um valor delta de 0,5: alavanca de opções (50 x 0,5 - 2) 2 11,5 vezes O cálculo de alavancagem das opções acima revela que as 50 opções de chamadas de greve da empresa XYZ traz uma alavanca de opções de 11,5 vezes, o que significa que permite que você faça 11,5 vezes o lucro com a mesma quantia de dinheiro, o que também significa que ela permite Você deve controlar 11,5 vezes o número de equivalentes de ações com a mesma quantia de dinheiro. Em termos leigos, 11,5 vezes as opções aproveitam os balões do seu dinheiro em 11,5 vezes, permitindo que seus 1000 valem 11,500 em poder de controle compartilhado. Opções de alavancagem - Interpretação As opções de compreensão de alavancagem múltiplas são essenciais na negociação de opções, quanto maior as opções alavancarem múltiplas, maior o risco de perda. Todas as alavancas são espadas de dois gumes e RiskReward é proporcional entre si na negociação de opções. Por isso, a alavancagem das opções das opções do In The Money será sempre menor do que a alavancagem das opções At The Money Options, que por sua vez é menor do que Out Of The Money Options. Há uma comparação: Seguindo nosso exemplo acima: as ações da XYZ estão negociando em 50 e suas 1) 50 opções de preço de preço de compra pedem 2 e tem um valor delta de 0,5 2) 45 opções de preço de preço de compra pedem 6 e tem Um valor delta de 0,8 3) 55 opções de preço de preço de compra está pedindo 0,10 e tem um valor delta de 0,01 Opções Alavancagem (1) (50 x 0,5 - 2) 2 11,5 vezes Opções Alavancagem (2) (50 x 0,8 - 6) 6 5,7 vezes Opções Alavancagem (3) (50 x 0,01 - 0,01 0,01 49 vezes Como você pode ver acima, as opções de alavancagem sobre o dinheiro 55 opções de preço de preço de venda é dramaticamente maior do que as opções alavancar no dinheiro 45 Opções de compra de preços de prêmio, que ainda suporta o ensino de que as opções de dinheiro são mais perigosas do que nas opções de dinheiro. Mesmo que as opções de dinheiro ofereçam 49 vezes mais lucros, também podem infligir 49 vezes as perdas ao longo De limpar todo o dinheiro investido se a empresa XYZ não puder além da s Preço de trike até o vencimento. Uma rápida regra do indicador de quão perigoso é a sua opção jogada está de acordo com as alavancas de opções na chamada direcional e na negociação de opções de venda, desenvolvido pela Masters O Equity. É representado no diagrama abaixo: o acima é ony um indicador de pouca força, que não permite, permitindo que os comerciantes de opções vejam se estão subindo na zona vermelha proverbial. Opções de alavancagem - Opções de aplicativos O alavancagem múltiplo é essencial na negociação de opções para: 1. Construção da carteira 2. Gerenciamento de risco 3. Desenvolvimento do sistema de negociaçãoToda semana, sinta-se livre para se juntar a mim ao vivo às 4:30 ET no seminário on-line After Hours with Option Addict. Aqui é o link para participar: a senha desta semana será estudada. Eu planejava gastar pelo menos metade do tempo dando algumas apresentações sobre Portfolio Management, Trading Style, Psychology amp Money Management. Esta semana, vamos de segunda a quinta-feira. Eu vou tirar a sexta-feira. Se você tiver alguma dúvida, coloque-as aqui. Desde que estou começando o ano em boa forma, sinto-me como se eu tivesse que espalhar o amor e a riqueza para o Ano Novo. Eu tinha planejado fazer um curso intensivo de vários dias sobre gerenciamento de portfólio, dimensionamento de posição e ajustes de estratégia geral para o Ano Novo. Eu senti que isso pode ajudar as pessoas que apenas fizeram apenas cursos de manutenção em seu portfólio no ano passado, em vez de usar um Trump8221 com o resto de nós. De qualquer forma, a barreira foi levantada na próxima semana, se você decidir parar e ouvir palavras de sabedoria. Tom Lee está fora com o mesmo diálogo discutido durante o Q4 Boot Camp. Wall Streets, o maior campeão vocal dos estoques dos EUA nos últimos dois anos, é agora o maior urso. Thomas Lee, sócio-gerente e co-fundador da Fundtrat Global Advisors em Nova York, publicou uma nota hoje dizendo que o índice SampP 500 terminará o ano em 2.275, cerca de 3 por cento menos do que a mediana de 18 estrategistas pesquisados pela Bloomberg. Sua cautela decorre do risco de política e um ajuste da curva de rendimentos que ele vê traduzindo em um SampP 500 declínio para 2.150 no meio do ano antes do índice rebater. O mercado de títulos está sinalizando a confusão da inflação e uma curva achatadora de longo prazo, ele escreveu em uma nota do cliente na sexta-feira. Isso geralmente leva a um selloff de 5 a 7%, disse ele. Foi a loucura de Lees que o tornou o estrategista menos preciso em Wall Street em 2017, quando o SampP 500 caiu 0,7 por cento. Ele duplicou em 2017, enquanto o benchmark subiu 9,5% e, enquanto seu alvo ultrapassou novamente, ele corretamente previu que a decisão das Reservas Federais de esperar até dezembro para aumentar as taxas e uma recuperação nos ganhos das empresas seria sustentada nos ganhos de ações até o final do ano. Olhando para além do selloff da primeira metade, Lee vê as expectativas de inflação se recuperar, revendo quatro anos de tendências desinflacionárias. Ele também citou a desregulamentação como potencialmente proporcionando um impulso significativo para a atividade empresarial corporativa. Lee vê uma expansão de receita de 11%, uma previsão que, embora menor do que a estimativa de 12,3 por cento dos economistas pesquisados pela Bloomberg, ainda marcaria o melhor ano de SampP 500s desde 2018. Wall Streets new king bull é Jonathan Golub, o principal estrategista do mercado dos EUA Na RBC Capital Markets. Ele tem um alvo de fim de ano de 2.500. Oppenheimer amp Co. John Stoltzfus é o segundo mais otimista, com uma previsão de 2.450. Agora que o mercado conseguiu forçar as pessoas a comprar novamente e sentar-se novamente nas mesas, I8217m menos entusiasmado com quem agora está sentado em frente a mim. Partindo a semana em uma manchete de marco de mercado, eu tenho pensado em proteger um pouco8230, mesmo que eu tenha comprado e vendido durante toda a semana. Eu acho que este ano, o sentimento será muito mais fácil de avaliar. O ano passado foi bastante fácil, já que eu sentia como o único touro deixado no início de 20178230, mas, como disse I8217ve, o mercado se divertiria muito bem nos últimos anos, não crentes. Comece a pensar em termos de comércio de dor este ano e a ação do mercado deve ser mais fácil de avaliar. I8217m no processo de construção de um retardador-medidor para avaliar quando o mercado chegou a hyphy. Tenha um fim de semana agradável. Sem respostas na minha primeira chamada do Bitcoin8217, eu sabia que era uma ótima venda quando alguém respondeu que eles deveriam comprá-los em uma fuga de 2000 ou alguma merda. Eu também posso ligar para você, você sabe. Eu apenas espero pelo topo real. Minhas entranhas estão me dizendo que um short da Amazon contra uma cesta de nomes de varejo vencerá o mercado por um bom tamanho. Você preferiria manter uma Amazon por aqui ou até mesmo comprar a Amazon, para esse assunto. Aproveite esta oportunidade para comprar ações de varejo. Lembre-se de que a maioria dos estoques de varejo tendem a diminuir em pelo menos 2-3 anos. A Amazônia também é o 1 estoque mais abrangente do mercado.
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